masterThesis
Avaliação do desempenho e aplicação do gráfico de controle EWMA para o processo estocástico POMINAR(1)
Registration in:
SANTOS, Edwin Castro Fernandes dos. Avaliação do desempenho e aplicação do gráfico de controle EWMA para o processo estocástico POMINAR(1). Orientador: André Luís Santos de Pinho. 2023. 76f. Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada e Estatística) - Centro de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2023.
Author
Santos, Edwin Castro Fernandes dos
Institutions
Abstract
In this work we propose to evaluate the performance of the EWMA control chart, adapting
it to the first-order mixed autoregressive model with Poisson innovations, called POMINAR(1), which is composed of two operators known as thinning binomial and thinning
Poisson. The objective is to compare the results obtained with those of the Shewhart
control chart, and to show that the EWMA control chart is more efficient to detect
deviations in the process mean below 1.5 standard deviation. For this, the EWMA control
chart and its expectation are defined. Two theorems and two corollaries are proposed
in order to define the variance according to the size of the rational subgroup. Moreover,
the EWMA upper and lower control limits will be set, to analyze its performance. After
that, an analysis will be made comparing the values found in a simulation using the
EWMA control chart with the results obtained using the Shewhart control chart. Finally,
two applications with real data using the EWMA control chart are presented. The first
situation relates to the Criminal Data Section on the Forecasting Principles website. The
chosen variable represents the number of monthly robberies reported in political district
nº 12, in Pittsburgh (USA), from Jan/1990 to Dec/2001, with a total of 144 observations.
The second situation is the count of different IP addresses recorded in a period of two
minutes in duration on the server of the Department of Statistics of the University of
Wüsrzburg, on November 29, 2005, between 10 a.m. and 6 p.m. with 241 observations. Neste trabalho se propõe avaliar o desempenho do gráfico de controle EWMA, adaptando-o
ao modelo autorregressivo misto de primeira ordem com inovações Poisson, denominado
POMINAR(1), que é composto de dois operadores conhecidos como thinning binomial e
thinning Poisson. Objetiva-se comparar os resultados obtidos com os do gráfico de controle
Shewhart, e mostrar que o gráfico de controle EWMA é mais eficiente para detectar desvios
na média do processo abaixo de 1.5 desvio padrão. Para isso, é definido o gráfico de controle
EWMA e sua esperança. São propostos dois teoremas e dois corolários a fim de definir a
variância de acordo com o tamanho do subgrupo racional. Em seguida, seus limites de
controle superior e inferior serão definidos, para analisar o seu desempenho. Após isso, será
feita uma análise comparando valores encontrados através de uma simulação utilizando
o gráfico de controle EWMA com os resultados obtidos utilizando o gráfico de controle
Shewhart. Por fim, apresentam-se duas aplicações com dados reais utilizando o gráfico
de controle EWMA. A primeira situação está relacionada à Seção de dados criminais no
site Forecasting Principles. A variável escolhida representa o número de roubos mensais
relatados no distrito político nº 12, em Pittsburgh (EUA), de jan/1990 a dez/2001, com
um total de 144 observações. Já a segunda situação é a contagem de diferentes endereços
IP registrados num período de dois minutos de duração no servidor do Departamento de
Estatísticas da Universidade de Wüsrzburg, em 29 de novembro de 2005, entre 10h às 18h,
com 241 observações.