| dc.creator | Issler, João Victor | |
| dc.creator | Pimentel, Luana Moreira de Miranda | |
| dc.date | 2019-03-19 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-31T21:38:23Z | |
| dc.date.available | 2023-08-31T21:38:23Z | |
| dc.identifier | https://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/75136 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8560201 | |
| dc.description | Neste trabalho, desenvolvemos um indicador coincidente da atividade econômica brasileira de frequência mensal, construído a partir de um modelo na forma espaço de estados e estimado por meio do filtro de Kalman. O modelo impõe uma restrição de que a soma da taxa instantânea de crescimento mensal do nosso indicador nos meses correspondentes ao trimestre deve se igualar à taxa instantânea de crescimento trimestral do PIB observado, divulgado pelo IBGE. Essa disciplina imposta pelo modelo e a escolha minuciosa das variáveis auxiliares, permitiu a obtenção de resultados satisfatórios nas análises dentro e fora da amostra. As variáveis auxiliares foram selecionadas com base em critérios estatísticos e também tendo em vista um modelo estrutural, que se fundamenta na Equação de Apreçamento dos Ativos e relaciona o spread atual entre retornos de ativos de maturidades distintas com a taxa de crescimento da atividade econômica futura. O indicador construído é útil para prever o crescimento do PIB tanto em trimestres passados que ainda não foram divulgados (backcast) quanto no trimestre corrente (nowcast). | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | EGV EPGE | pt-BR |
| dc.relation | https://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/75136/75222 | |
| dc.rights | Copyright (c) 2019 Revista Brasileira de Economia | pt-BR |
| dc.source | Revista Brasileira de Economia; Vol. 73 No. 1 (2019): JAN-MAR; 53-75 | en-US |
| dc.source | Revista Brasileira de Economia; v. 73 n. 1 (2019): JAN-MAR; 53-75 | pt-BR |
| dc.source | 1806-9134 | |
| dc.source | 0034-7140 | |
| dc.subject | PIB | pt-BR |
| dc.subject | term spread | pt-BR |
| dc.subject | backcast | pt-BR |
| dc.subject | nowcast | pt-BR |
| dc.title | Uma medida de PIB Mensal para o Brasil usando o Term Spread | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Articles | en-US |
| dc.type | Artigos | pt-BR |
