Equivalent Martingale Measures and Lévy Processes

dc.creatorFajardo, Jose Santiago
dc.date2006-02-22
dc.date.accessioned2023-08-31T21:06:13Z
dc.date.available2023-08-31T21:06:13Z
dc.identifierhttps://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/961
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8559379
dc.descriptionNeste trabalho calculamos as medidas martingalas equivalentes quando os retornos dos preços dos ativos sao modelados por um Processo de Lévy. Seguimos la formulação introduzida por Gerber e Shiu (1994).en-US
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languageeng
dc.languagepor
dc.publisherEGV EPGEpt-BR
dc.relationhttps://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/961/180
dc.relationhttps://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/961/500
dc.sourceRevista Brasileira de Economia; Vol. 60 No. 4 (2006); 353-362en-US
dc.sourceRevista Brasileira de Economia; v. 60 n. 4 (2006); 353-362pt-BR
dc.source1806-9134
dc.source0034-7140
dc.titleEquivalent Martingale Measures and Lévy Processesen-US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArticlesen-US
dc.typeArtigospt-BR


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