Investigação da Memória de Longo Prazo na Taxa de Câmbio no Brasil

dc.creatorSouza, Sergio R.S.
dc.creatorTabak, Benjamin M.
dc.creatorCajueiro, Daniel O.
dc.date2006-11-14
dc.date.accessioned2023-08-31T21:05:56Z
dc.date.available2023-08-31T21:05:56Z
dc.identifierhttps://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/915
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8559357
dc.descriptionNeste trabalho, é medida a evolução da memória de longo prazo da taxa de câmbio diária, Real contra Dólar dos Estados Unidos, no período de 1995 a 2004. Essa medição é realizada por meio da análise R/S clássica, com janela móvel de dados. O trabalho focaliza o abandono do regime de câmbio administrado em favor do de câmbio flutuante, ocorrido em 1999, identificando antipersistência da taxa de câmbio durante a vigência do primeiro regime e memória longa a partir do início da vigência do segundo regime. Mostra também evidência de memória longa para as volatilidades dos retornos das taxas analisadas.en-US
dc.formatapplication/pdf
dc.formatapplication/pdf
dc.languageeng
dc.languagepor
dc.publisherEGV EPGEpt-BR
dc.relationhttps://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/915/66
dc.relationhttps://periodicos.fgv.br/rbe/article/view/915/516
dc.sourceRevista Brasileira de Economia; Vol. 60 No. 2 (2006); 193-209en-US
dc.sourceRevista Brasileira de Economia; v. 60 n. 2 (2006); 193-209pt-BR
dc.source1806-9134
dc.source0034-7140
dc.titleInvestigação da Memória de Longo Prazo na Taxa de Câmbio no Brasilen-US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeArticlesen-US
dc.typeArtigospt-BR


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