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Un lenguaje claro y di?fano para la predicci?n del precio de las acciones, mediante el modelo ARIMA. El caso de Bancolombia
Registro en:
Castro Torres, H. J. (2016). Un lenguaje claro y di?fano para la predicci?n del precio de las acciones, mediante el modelo ARIMA. El caso de Bancolombia. Temas y Reflexiones, 5, 9 - 27
2256-4306
Autor
Castro Torres, Hector Javier
Institución
Resumen
Este trabajo desarrolla los pasos propios del modelo ARIMA, propuestos por Box (Ljung, G. M., Ledolter, J. & Abraham, B., 2013) y Jenkins (1982), y los aplica para predecir el comportamiento del precio de las acciones de Bancolombia, como quiera que sean series tipificadas de alta volatilidad e incertidumbre, lo cual lleva al aseguramiento para encontrar un buen m?todo de pron?stico para la toma de decisiones.
La importancia de este trabajo radica en el lenguaje utilizado, puesto que al estudiar los modelos ARIMA y en general temas de econometr?a, para la mayor?a de estudiantes exigen una alta capacidad de comprensi?n e interpretaci?n, por esto el presente estudio mejora la apropiaci?n del conocimiento en aspectos te?ricos y pr?cticos de modelaci?n y pron?stico de variables financieras de alta volatilidad.
Este trabajo forma parte de las actividades realizadas en el Semillero de Investigaci?n PRONOSTICAMOS, cuyo tema central es la aplicaci?n de teor?as y modelos a casos de pron?sticos de variables de alta volatilidad. Universidad de Ibagu?