| dc.contributor | Quevedo Caro, Andrés | |
| dc.creator | Aponte Bocanegra, Luz Dary | |
| dc.date | 2014-10-07T14:03:50Z | |
| dc.date | 2015-07-08T20:55:16Z | |
| dc.date | 2017-02-10T16:30:46Z | |
| dc.date | 2017-08-12T15:45:24Z | |
| dc.date | 2014-10-07T14:03:50Z | |
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| dc.date | 2017-02-10T16:30:46Z | |
| dc.date | 2017-08-12T15:45:24Z | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-29T19:13:47Z | |
| dc.date.available | 2023-08-29T19:13:47Z | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10726/1269 | |
| dc.identifier | MFC /A665a 2014 | |
| dc.identifier | instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.identifier | reponame:Biblioteca Digital - CESA | |
| dc.identifier | repourl:https://repository.cesa.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8515431 | |
| dc.description | La gestión y administración de carteras castigadas, al igual que la de cualquier otro tipo de activos, requiere de un estudio de rentabilidad juicioso acorde al nivel de riesgo que se consienta asumir. Lo anterior requiere que la inversión realizada cumpla con el principio fundamental financiero de riesgo – rentabilidad, y que el monto de esta inversión sea calculado con el mínimo error posible. En este trabajo se presenta el Propensity Score Matching como método alterno y complementario a los métodos de valoración existentes y ampliamente expuestos en la teoría académica, de modo que el precio que se pague por una cartera castigada, tenga el sustento técnico necesario para alcanzar los rendimientos esperados. | |
| dc.description | Métodos de valoración.
Concepto de valoración.
Etapas del proceso de valoración.
Valoración mediante el valor presente neto, VPN.
Valoración por flujo de caja descontado.
Método general para el descuento de flujos.
Método de valoración mediante comparables.
Valoración de portafolios de carteras castigadas.
Proceso PSM.
Generalidades del propensity score matching.
Propensity Score - Regresión Logit.
K Nearest Neighbor. KNN.
Ajuste de psm en portafolios de carteras castigadas.
Selección de variables de originador.
Ajuste propensity score.
Matching.
Proyección de flujos de recaudo. | |
| dc.description | Magíster en Finanzas Corporativas | |
| dc.description | Maestría | |
| dc.format | 47 páginas | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Maestría en Finanzas Corporativas | |
| dc.publisher | Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.subject | 658.15 Gestión financiera | |
| dc.subject | Instituciones financieras | |
| dc.subject | Corporaciones - Valoración | |
| dc.subject | Compañías - Finanzas | |
| dc.subject | Crédito - Modelos econométricos | |
| dc.subject | Moratoria | |
| dc.subject | Valoración | |
| dc.subject | Crédito - Administración | |
| dc.subject | Empresas - Valoración | |
| dc.subject | Alivio de la deuda | |
| dc.title | Alternativa a los métodos de valoración tradicionales para el cálculo del precio de compra de carteras castigadas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dc.type | Tesis/Trabajo de grado - Caso de estudio - Maestría | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.coverage | Colombia | |
