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Medidas de riesgo aplicadas a Indices Bursátiles del Mercado Colombiano
Registro en:
TEF / 2010 C433
instname:Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
reponame:Biblioteca Digital - CESA
Autor
Chaín Arrieta, Tatiana
Resumen
En el presente trabajo se abordará la medición y análisis de riesgo no condicional para los índices bursátiles del mercado Colombiano: COLCAP, COL20 y el IGBC. Se emplearán metodologías paramétricas y de simulación para cuantificar posibles pérdidas de riesgo de mercado. Presentación. Marco teórico. Activos financieros - índices bursátiles. Cálculos y análisis de datos. Conclusiones. Bibliografía. Anexos. Lista de cuadros. Lista de gráficos. Tablas figuras. Lista de anexos. Especialista en Finanzas Corporativas, CESA. Especialización