info:eu-repo/semantics/article
Testing block sphericity of a covariance matrix
Prueba de esfericidad por bloques para una matriz de covarianza
Registro en:
1315-2068
2739-0406
Autor
Cardeño, Liliam
Nagar, Daya Krishna
Institución
Resumen
RESUMEN: Este artículo trata el problema de probar la hipótesis de que q distribuciones normales p-variadas son independientes y con matrices de covarianza son iguales. La distribución exacta nula del estadístico de razón de verosimilitudes cuando q = 2 se obtiene usando la transformada inversa de Mellin y la definición de la G-funcin de Meijer. Los resultados para p = 2, 3, 4 y 5 se dan en forma de series calculables. ABSTRACT: This article deals with the problem of testing the hypothesis that q
p-variate normal distributions are independent and that their covariance
matrices are equal. The exact null distribution of the likelihood ratio
statistic when q = 2 is obtained using inverse Mellin transform and the
definition of Meijer’s G-function. Results for p = 2, 3, 4 and 5 are given
in computable series forms. COL0000532