Modelo de segmentación basada en riesgo : una aproximación practica al caso de las sociedades comisionistas de bolsa en Colombia

dc.contributorConcha Perdomo, Álvaro
dc.creatorJaramillo Correa, Ximena
dc.creatorMejía Lancheros, Yanet
dc.date2015-01-18T21:59:12Z
dc.date2016-03-29T14:41:58Z
dc.date2020-04-16T19:37:42Z
dc.date2023-05-11T14:46:09Z
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dc.date2023-05-11T14:46:09Z
dc.date2010
dc.date.accessioned2023-08-24T08:31:51Z
dc.date.available2023-08-24T08:31:51Z
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/20.500.12032/98533
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8413684
dc.descriptionLos recientes episodios en la coyuntura bursátil local e internacional han dejado claro que contar con las herramientas idóneas en la identificación y mitigación del riesgo financiero de los intermediarios del sector resulta de primer orden. En efecto, uno de los elementos de mayor importancia en los episodios de crisis que sufre este sector está relacionado con el nivel de exposición al riesgo de los intermediarios. La hipótesis sobre la cual se centra el trabajo consiste en mostrar que a partir de la estimación del nivel de exposición al riesgo de mercado de las Sociedades Comisionistas de Bolsa (SCB) en su actividad de intermediación de valores, mediante el Modelo de Segmentación Basada en Riesgo (SBR) , es posible establecer un ranking que identifica riesgos financieros potenciales a partir de un conjunto de parámetros establecidos por algunas autoridades locales e internacionales del mercado de valores.
dc.formatPDF
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherPontificia Universidad Javeriana
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.subjectComisionista de bolsa
dc.subjectMercado de valores
dc.titleModelo de segmentación basada en riesgo : una aproximación practica al caso de las sociedades comisionistas de bolsa en Colombia


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