Tesis Doctorado
Analysis of irregularly spaced time series
Autor
Ojeda-Echeverrri, César Andrés
Institución
Resumen
In this thesis, we propose novel stationary time series models that can be used when the observations are taken on irregularly spaced times. First, we present a model with a first-order moving average structure, and then we generalized it to consider an autoregressive component. We called the first model irregularly spaced first-order moving average and the second one irregularly spaced first-order autoregressive moving average. Their definitions and properties are established. We present their state-space representations and their one-step linear predictors. The behavior of the maximum likelihood estimator is studied through Monte Carlo experiments. Illustrations are presented with real and simulated data. En esta tesis, se propone modelos de series de tiempo estacionarios que pueden ser usados cuando las observaciones son tomadas en tiempos irregularmente espaciados. Primero, se presenta un modelo con estructura de promedios móviles de primer orden, para posteriormente considerar componentes autorregresivas. El primer modelo se denomina promedio móvil de primer orden irregularmente espaciado y el segundo promedio móvil autorregresivo de primer orden irregularmente espaciado. Se presenta sus definiciones y propiedades. Además, se introduce sus representaciones de espacio-estado y sus predictores lineales a un paso. El comportamiento de los estimadores de máxima verosimilitud son estudiados a través de experimentos Monte Carlo. Se consideran ilustraciones con datos simulados y reales. PFCHA-Becas Los resultados no se han publicado todavía. PFCHA-Becas