Estrutura a termo da taxa de juros brasileira uma aplicação do modelo Nelson e Siegel

dc.contributor	Caldeira, João Frois
dc.creator	Espinosa, Pamela Carolina Silva
dc.date	2012-03-30T01:22:36Z
dc.date	2011
dc.identifier	http://hdl.handle.net/10183/38428
dc.identifier	000822742
dc.description	Este trabalho aborda um assunto de grande importância, principalmente para aqueles tomadores de decisão na gestão de investimentos: a modelagem da estrutura a termo da taxa de juros. Para isto, será apresentado e estimado para o caso brasileiro o modelo parcimonioso de fatores para a estrutura a termo da taxa de juros proposto por Nelson e Siegel. Os resultados obtidos são animadores, uma vez que o modelo teve capacidade de ajuste a todas as formas possíveis da curva de juros brasileira.
dc.description	This paper addresses a matter of great importance, especially for those decision makers in investment management: modeling the term structure of interest rates. To do this, it will be presented and estimated for the Brazilian case the parsimonious model of factors for the term structure of interest rates proposed by Nelson and Siegel. The results are encouraging, since the model was able to fit all possible forms of Brazilian yield curve.
dc.format	application/pdf
dc.language	por
dc.rights	Open Access
dc.subject	Taxa de juros
dc.subject	Política monetária
dc.subject	Teoria econômica
dc.subject	Brasil
dc.title	Estrutura a termo da taxa de juros brasileira uma aplicação do modelo Nelson e Siegel
dc.type	Trabalho de conclusão de graduação