bachelorThesis
Cálculo actuarial con cadenas de markov. una aplicación
Registro en:
Cabezas García, José Xavier (2000). Cálculo actuarial con cadenas de markov. una aplicación. Trabajo final para la obtención del título: INGENIERO EN ESTADÍSTICA INFORMÁTICA Espol FCNM, Guayaquil. 115 p.
D-71672
Autor
Espol
Cabezas García, José Xavier
Resumen
Trata sobre los cálculos actuariales que están ligados a los seguros de personas, bienes o servicios, y que sobre la base de ellos se establecen las primas, los riesgos, tiempos de vida o utilidad esperados, etc.
se definen los procesos estocásticos, se explican las propiedades básicas de los procesos de markov.
Se estudian las fuerzas de transición en intervalos de tiempos discretos, que servirán para la determinación de probabilidades en tiempo continuo. se analiza lo mas importante del método, que el de tomar en cuenta el tiempo de duración dentro de un estado determinado y la dependencia del mismo en el calculo de probabilidades de transición. finalmente se termina con una muestra de aplicabilidad del método en problemas ecuatorianos.
Este método fue propuesto en el año 1994 por un investigador canadiense y es ampliamente desarrollado y aplicado en esta tesis. Guayaquil INGENIERO EN ESTADÍSTICA INFORMÁTICA