info:eu-repo/semantics/article
Análisis de componentes principales funcionales en series de tiempo económicas
Registro en:
Chávez-Chong, C.O.; Sánchez-García, J.E.; DelaCerda-Gastélum, J. (2015). Análisis de componentes principales funcionales en series de tiempo económicas, en GECONTEC Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología 3(2). Sevilla, España: Universidad Pablo de Olavide.
2255-5684
Autor
Chávez-Chong, Cristina O.
Sánchez-García, Jesús E.
DelaCerda-Gastélum, José
Institución
Resumen
El análisis de datos funcionales ha cobrado gran relevancia en los últimos años,
convirtiéndose en un importante campo de investigación en la Estadística. El primer
método considerado para procesar este tipo de datos fue el de las componentes principales.
En este trabajo se considera la extensión del método de las componentes principales
clásicas (ACP) al caso funcional (ACPF), algunas propiedades interesantes que aparecen y
otras que se conservan al realizar dicha extensión, así como su aplicación el procesamiento
de datos reales económicos y una breve explicación de algunas bibliotecas que realizan el
análisis de componentes principales funcionales. ITESO, A.C. ISPAJE ICIMAF