En este trabajo se analiza la relación de causalidad de Granger y la cointegración entre el mercado bursátil de Estados Unidos y los sectores de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto con la finalidad de hallar posibilidades de diversificación para las inversiones realizadas en estos países. El análisis sigue la ruta de las pruebas clásicas de causalidad de Granger y contegración de Johansen, además del método de Toda-Yamamoto.