En la presente tesis de maestría se crea un indicador económico diario a partir de un Modelo de Factores Dinámicos ajustado a un conjunto de variables tradicionales y a otro conjunto de variables no tradicionales, con el cual se estima un factor dinámico de alta frecuencia, que, restringido a los valores mensuales del Indicador Global de la Actividad Económica, permite analizar la actividad económica de México. El factor dinámico se estima con el método del suavizamiento de Kalman y se elige el número de factores a partir de tres criterios diferentes. El indicador estimado lleva por nombre Indicador Diario de la Actividad Económica.