Testing financial time series for autocorrelation: Robust Tests

Artículo

Autocorrelación en series de tiempo financieras: pruebas robustas

Fecha

2019

Registro en:

http://ri.ibero.mx/handle/ibero/6225

https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/7618868

Autor

MURIEL TORRERO, NELSON OMAR; 472072

Muriel Torrero, Nelson Omar

Institución

Universidad Iberoamericana (México)

Materias

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