Tesis de doctorado en ciencias físicaSe han utilizado distintas técnicas matemáticas provenientes de la física estadística, los sistemas complejos, y teoría de la información, para analizar datos textuales de Twitter y The New York Times (NYT) en el contexto de los mercados financieros globales, con implicaciones en la economía conductual. Para esto, se han analizado dos periodos de tiempo entre 2014 y 2016. El primer periodo fue de 7 meses para Twitter, y el segundo de 10 meses para el caso de NYT, considerado los retornos de 20 índices financieros globales para comparar los resultados. La información textual se logró extraer mediante el ensamblaje de distintos lenguajes de programación, construyendo series de tiempo de polaridad mediante dos técnicas distintas de análisis de sentimiento. Mediante el análisis de taxonomía y jerarquización fue posible visualizar ciertas estructuras de correlación geográficas de los datos empíricos. Sin embargo, los resultados más interesantes se observan al aplicar técnicas modernas de la Teoría de Matrices Aleatorias (RMT), revelándonos que existen correlaciones verdaderas entre los índices financieros, las polaridades y la mezcla entre ambos indicadores en ambos periodos de estudio. Además, se encontró una buena concordancia entre el comportamiento temporal de los eigenvalores extremos de los retornos y polaridades, con resultados similares para el cociente de participación inversa en los dos periodos de estudio, lo cual nos da información acerca de la emergencia de factores comunes en la información financiera global, sin importar si estamos utilizando polaridades o retornos como fuente de datos. Finalmente, el test de causalidad de Granger y el análisis de transferencia de entropía nos revelan que la información fluye de las polaridades hacia los retornos para ciertos valores críticos en ambos casos. Nuestros resultados sugieren que al utilizar las polaridades de Twitter y NYT como un nuevo indicador financiero, proveen de información relevante acerca del comportamiento colectivo e incluso individual de los índices financieros globales. Esto genera una fuerte y novedosa evidencia en contra de la hipótesis de mercado eficiente, y apoya la tendencia de la economía conductual, en la que los precios de los mercados se ven afectados por las decisiones irracionales de los inversionistas, siendo estos influenciados por la tendencia de las noticias y redes sociales.Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2016