Tesis de maestría
Consistencia del método de verosimilitud máxima para un modelo normal sesgado.
Autor
Valdés González, Lucía Marisol
Resumen
"En este trabajo se establecen la existencia y consistencia de una sucesión de
estimadores de verosimilitud máxima para la familia normal sesgada unidimen-
sional, la cual incluye parámetros de localización y escala. Se discute brevemente
la importancia de este problema en en el contexto de la literatura actual. El en-
foque de este trabajo se basa en una reparametrización en línea de la función de
verosimilitud, un mecanismo que permite obtener cotas para los maximizadores
en términos de la muestra" "For the one-dimensional skew-normal model with location and scale
parameters, the existence and consistency of a sequence of maximum likelihood
estimators is established, and the importance of this problem within the current
literature is briefly discussed. The approach of this work is based on a reparametri-
zation of the likelihood function, a device that allows to obtain bounds for the
maximizers in terms of the sample"