El estudio de las anomalías en los días de la semana del mercado de las criptodivisas completa una vasta literatura que analiza anomalías en los calendarios. Los modelos generados para el estudio de la anomalía contempla el análisis con datos que no responden a una distribución normal. Se utiliza una transformación adecuada para ajustar un modelo normal a los datos y lograr los tres supuestos: normalidad, homocedasticidad e independencia, analizando si aún así se puede evidenciar el efecto del día de la semana, y se realiza un test ajustando el modelo para el no cumplimiento del supuesto normalidad, y se concluye que persisten en los modelos, las anomalías en los días de la semana.Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa