Gerenciamento de capital dos bancos brasileiros e norte americanos após a crise do Subprime

Abstract

O presente trabalho tem o objetivo de analisar o comportamento dos bancos brasileiros e norte americanos no gerenciamento de sua estrutura de capital no período de 2008 a 2013, logo após a crise do subprime, que instaurou um ambiente de maior aversão ao risco e de regulação bancária mais rígida no sistema financeiro. Indicadores como o Índice de Basileia, e o Indicador de Alavancagem são utilizados como principais parâmetros para analise. É também colocado em pauta as medidas de regulação prudencial aplicadas no período, além dos padrões de concorrência e rentabilidade do setor bancário no Brasil e Estados Unidos, sendo analisado mais profundamente os dados do setor brasileiro. Por fim, conclui-se que houve um comportamento distinto entre o gerenciamento de capital dos maiores bancos brasileiros e americanos no período. O setor brasileiro aparentou-se mais vulnerável após a crise do subprime, enquanto o setor bancário norte americano se alinhou ao ambiente de maior aversão ao risco internacional, tomando medidas mais conservadoras no gerenciamento de capital.