Tesis
Algoritmo evolutivo para la optimización de portafolios de inversión
Fecha
2017-02-15Registro en:
Plata Godínez, Alan Gustavo. Algoritmo evolutivo para la optimización de portafolios de inversión. Tesis (Ingeniería en Sistemas Computacionales). Ciudad de México, Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Computo. 2015. 75 p.
Autor
Plata Godínez, Alan Gustavo
Rodríguez González, Héctor
Vázquez Juárez, Jorge Emyr
Institución
Resumen
El uso de heurísticas evolutivas para atacar el problema de la optimización de un portafolio
ha sido bien documentado. Para poder decidir qué activos invertir y cuánto invertir, se
necesita evaluar el riesgo potencial así como la ganancia ofrecida por diferentes
portafolios. Dicho esto, se pretende facilitar el proceso de la toma de decisiones al elegir
instrumentos de inversión dentro de un portafolio de inversiones y los porcentajes de la
cantidad total a invertir en cada uno de ellos, tomando como parámetros los mismos
instrumentos de inversión y buscando una solución óptima a través del cómputo evolutivo