Tesis
Modelación microscópica de la dinámica de un mercado de valores usando autómatas celulares
Fecha
2016-02-03Autor
Suárez Oropeza, Miguel
Institución
Resumen
El mercado de valores es un sistema dinámico complejo. En la búsqueda por la comprensión de su dinámica se han realizado distintas aproximaciones. La mayoría de los modelos clásicos en finanzas son principalmente analíticos, lo que complica la tratabilidad. Ante esto, otros enfoques han sido empleados y uno de los que ha tenido gran auge en el campo de la modelación del mercado financiero es el de la Simulación Microscópica, y en particular los modelos basados en autómatas celulares.
En el presente trabajo de tesis se presenta el diseño e implementación de un modelo de mercado de valores para el análisis del comportamiento de los inversionistas. El modelo busca reproducir las principales características observadas empíricamente en variaciones de precio, rendimiento, comportamiento de agentes de inversión en los mercados financieros y sobre todo los “hechos estilizados” que caracterizan la dinámica compleja de los mercados y que son comunes entre muchos instrumentos financieros, mercados y horizontes de tiempo.
Se presentan, al final, las correspondencias de las características encontradas en el modelo como generadoras de los hechos estilizados en la series de tiempo de rendimiento y precio con la finalidad de contribuir en el entendimiento de la dinámica de este tipo de sistemas.