Tesis/Trabajo de grado - Pregrado
Predicción de la tendencia de acciones de un mercado específico a partir de las redes neuronales para la toma de decisiones en la compra y venta de acciones
Fecha
2005Registro en:
MATH WORKS, Neural Network Toolbox, Marzo de 2001.
VIÑUELA ISASI Pedro, LEÓN GALVÁN Inés M, Redes de Neuronas Artificiales. Un Enfoque Practico, Ediciones Pearson Pretice Hall, Madrid 2004.
IBMEC ¿ Instituto Brasilero de Mercado de Capitales SA, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, glachter@ibmecrj.br.
Bolsa de Valores de Colombia. www.bvc.com.co
Corfinsura. www.corfinsura.com
CHASE Richard, AQUILANO Nicholas, JACOBS Robert, Administración de producción de Producciones, Bogotá 2000.
87651
TE04033
Autor
Rodríguez Aragón, Adolfo León
Moreno Ariza, Nicolás
Institución
Resumen
Actualmente existen diferentes técnicas para llegar a pronosticar las tendencias de los precios de las acciones, entre los cuales encontramos medias móviles modelos arima, entre otros. Debido a su estructura estos modelos algunas veces no pueden llegar a tener una precisión exacta, y en pronósticos de acciones estas falencias pueden llegar a significar grandes pérdidas de dinero. En este trabajo será demostrado como las redes neuronales pueden llegar a optimizar estos pronósticos y mejorar el desempeño de los modelos con los actualmente se trabajan.