General family of Stein rule estimators is considered in linear regression model. The large sample approximation of its sampling distribution is derived. Approximations of concentration probability of the estimators around the true value are evaluated. Optimal selection of the biasing scalar is discussed.La familia general de los estimadores reglados de Stein es considerada en un modelo de regresión lineal. La aproximación para muestras grandes de su distribución muestral es derivada. Aproximaciones de la probabilidad de concentración de los estimadores alrededor del verdadero valor son evaluados. La selección optimal del escalar de insesgamiento es discutido