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Clustering subsecuencial de series de tiempo: Evidencia de patrones temporales en el tipo de cambio UsdMxn
Fecha
2020-11-02Registro en:
Muñoz-Elguezábal, J. F., & Ruiz-Cruz, R. (2020, November 02). Clustering subsecuencial de series de tiempo: Evidencia de patrones temporales en el tipo de cambio UsdMxn, Escuela de Probabilidad y Estadística 2020
Autor
Ruiz-Cruz, Riemann
Muñoz-Elguezábal, Juan F.