Administración de riesgo de liquidez y las normas de Basilea III en la banca ecuatoriana

Abstract

El presente documento tiene como objetivo adaptar el acuerdo de Basilea III en la normativa bancaria ecuatoriana, considerando lo referente al riesgo de liquidez donde destacan dos coeficientes: Cobertura de Liquidez y Financiación Estable Neta. Los dos mencionados ratios buscan controlar y mitigar el riesgo de liquidez en el corto y largo plazo, por lo cual se lo adaptó a un caso particular para observar su impacto. Además se menciona la realidad actual del control de este riesgo con los reportes de liquidez estructural, contractual, estático y dinámico.

This document aims to adapt the Basel III agreement in the Ecuadorian banking regulations, considering relation to liquidity risk is dominated by two factors: Liquidity Coverage and Net Stable Funding. These two ratios seek to control and mitigate the liquidity risk in the short and long term, so it was adapted to a particular case to see its impact. Besides the current reality of this risk control reports structural, contractual, static and dynamic liquidity mentioned.