Evaluación de Métodos de Aprendizaje Automático aplicados al Trading de Forex

Abstract

El mercado Forex es uno de los más grandes a nivel mundial. Este mercado es el más líquido del mundo debido a que comercia aproximadamente 6,6 billones de dólares estadounidenses diarios. Los agentes de trading son atraídos a este tipo de mercados financieros, donde tienen como objetivo aplicar estrategias de compraventa que les generen una rentabilidad sostenida. La hipótesis de mercados eficientes postula que no se pueden pronosticar los valores de los mercados financieros de forma consistente a un largo plazo. En este sentido, se realiza la comparación de diferentes metodologías de aprendizaje automático para generar evidencia empírica en contra de esta hipótesis. Los resultados de los experimentos sugieren que se puede obtener un retorno acumulado significativo mediante la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático.