Opciones de cubrimiento del riesgo por subida fuerte en los precios del mercado en bolsa de energía y su relación con el cargo por capacidad
Autor
Reyes Ríos, Paula
Bernal Forero, Iván Hugo
Ramírez Hernández, Héctor
Resumen
IP 1220-06-16928 Contrato 285-2004 El tema central de la investigación consiste en la cuantificación para el mercado de energía eléctrica Colombiano de opciones de cubrimiento del riesgo de subidas fuertes en los precios de la bolsa de energía. En el trabajo se desarrollo un modelo matemático apropiado, se estimaron sus parámetros con base en la información histórica disponible y se implemento un modelo computacional adecuado, sobre una plataforma amigable, con su manual de usuario. Se demostró que las opciones estimadas constituyen una referencia adecuada para el cargo por capacidad