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Os modelos ARIMA e a abordagem de Box-Jenkins: uma aplicação na previsão do IBOVESPA a curtíssimo prazo
Os modelos ARIMA e a abordagem de Box-Jenkins: uma aplicação na previsão do IBOVESPA a curtíssimo prazo
Autor
Gomes, Francisco Carlos
Institución
Resumen
This paper reviews the Autorregressive - Moving Average Models and compares them with the traditional methods known by the term "technical analysis". The Box-Jenkins approach is presented next and its four steps - ldentification, Estimation, Checking and Forecasting - are reviewed.Finally, it is shown how this technique is easily implemented with satisfactory results in the modelling and forecasting of the lndex of the Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Este trabalho analisa os modelos auto-regressivo-médias-m6veis e os compara com os métodos tradicionais denominados de "análise técnica". A abordagem de Box-Jenkins é apresentada em seguida e suas quatro etapas - indentificação, estimação, validação e previsão - são analisadas. Finalmente, mostra como esta técnica pode ser implementada com excelentes resultados na modelagem e previsão do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA).