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Risco de taxas de juros: inovações na gestão de ativos e passivos de instituições financeiras
Risco de taxas de juros: inovações na gestão de ativos e passivos de instituições financeiras
Autor
Alves, Mauro F. Halfeld
Moreira, José Carlos
Institución
Resumen
This paper attempts to broaden the analysis of interest risk management in Brazilian financial institutions. It first discusses the impact of the volatility of interest rates on the profitability of batiks, introducing the concepts of duration and convexity O artigo procura ampliar a análise da gestão do risco de taxa de juros em instituições financeiras brasileiras. Inicialmente, discute o impacto da volatilidade das taxas de juros sobre os resultados dos bancos,apresentando os conceitos de duração e de convexidade.