Dissertation
Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade
Fecha
1999-08-16Registro en:
PIQUEIRA, Natália Scotto. Aversão ao risco e substitubilidade intertemporal: estimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade. Dissertação (Mestrado em Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1999.
Autor
Piqueira, Natália Scotto
Institución
Resumen
Este trabalho estima modelo CCAPM (consumption capital asset pricing model) para três classes de funções utilidade com dados brasileiros, gerando estimativas robustas de aversão ao risco elasticidade substitu ição intertemporal. Os resultados são analisados comparados resulta dos anteriores para dados brasileiros americanos.