Thesis
Estudio de Criptomonedas Mediante Series de Tiempo y Redes Neuronales
Autor
Acosta Valderrama, Juan Carlos
Institución
Resumen
Resumen
La idea de este trabajo es realizar un estudio a las criptomonedas mediante series de tiempo y redes neuronales,
para tratar de generar un modelo de análisis que permita predecir y clasificar el precio de las mismas.Para esto implementaremos técnicas de sieres de tiempo, redes neuronales y un modelo de pronóstico, previo a estos análisis estudiaremos los conceptos básicos de criptomonedas, blockchain, series de tiempo, aprendizaje supervizado y redes neuronales, que nos permitirán realizar los posteriores estudios a los datos de las 5 criptomonedas con mayor capitalización en el mercado las cuales son el Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ether y Ripple.
Palabras Claves:
Criptomoneda; Bitcoin; Litecoin; Bitcoin Cash; Ether; Ripple; Blockchain; Series de Tiempo; Redes Neuronales;Modelos SARIMA; Redes Neuronales Convolucionales CNN; Aprendizaje Supervizado; Truncamiento;
Predicción; Función de Costo; Accuracy; Matriz de Confusión; Clasificación. Acosta Valderrama,Juan Carlos (2018)Estudio de Criptomonedas Mediante Series de Tiempo y Redes Neuronales.Trabajo de Grado presentado ante la Universidad Central de Venezuela para optar por el Título de Licenciado en Matemática