masterThesis
Implementación de un modelo de liquidez en riesgo aplicado a una institución financiera
Fecha
2014Registro en:
Solórzano Mendoza, Carlos Andrés. Implementación de un modelo de liquidez en riesgo aplicado a una institución financiera. Quito, 2014, 107 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión.
T-1495
Autor
Solórzano Mendoza, Carlos Andrés
Institución
Resumen
La crisis económica mundial del año 2008 y 2009 tuvieron sus consecuencias dentro de
la economía ecuatoriana, principalmente al ser una economía dolarizada y porque dependemos
fuertemente del precio del petróleo, ya que la exportación de dicho bien es la principal fuente
de divisas para el país. En dicho período se vivió caídas importantes en el precio de dicho
commodity, lo cual derivó en una contracción de las captaciones del sistema financiero, razón
por la cual las entidades tuvieron que precautelar su posición para no verse afectado por la
coyuntura de aquella época.
Considerando que en la actualidad hay varios modelos de valoración del riesgo, se optó
por probar en una entidad local una adaptación del modelo “Suficiencia de Capital y Riesgo de
Crédito” llamado comúnmente Cyrce de autoría del mexicano Javier Márquez Diez-Canedo a la
coyuntura de la liquidez de dicha entidad, por lo que se adaptaron los requerimientos de
cálculo de acuerdo a la cuantificación del riesgo de liquidez.
Los resultados obtenidos servirán para evaluarel nivel de cobertura de liquidez
necesario y se pondrá en consideración algunas prácticas que le van a permitir a la institución
delimitar su apetito al riesgo y como este debe ser gestionado ante eventos que sugieran la
aplicación de un plan de contingencia de liquidez.