Cálculo de los factores empíricos para la estimación de rendimientos en NYSE de 1900 a 1925

dc.creatorVargas Carrillo, Daniel
dc.date.accessioned2017-12-13T14:19:20Z
dc.date.accessioned2022-10-19T23:52:52Z
dc.date.available2017-12-13T14:19:20Z
dc.date.available2022-10-19T23:52:52Z
dc.date.created2017-12-13T14:19:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifierhttp://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr:8080/jspui/handle/123456789/3545
dc.identifierhttps://hdl.handle.net/10669/73578
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4525327
dc.subjectACTIVOS FINANCIEROS
dc.subjectACTIVOS FINANCIEROS - METODOS ESTADISTICOS
dc.subjectBOLSA DE VALORES - NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS) - 1900-1925
dc.subjectMERCADOS FINANCIEROS
dc.subjectMODELOS DE VALORACION DE ACTIVOS DE CAPITAL
dc.subjectRIESGO (ECONOMIA)
dc.titleCálculo de los factores empíricos para la estimación de rendimientos en NYSE de 1900 a 1925
dc.typetesis de licenciatura


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