Estudio de los crashes bursátiles bajo el análisis de la geometría fractal

dc.contributorCarmona Muñoz, Diana Milena
dc.creatorSoto Castillo, Laura Milena
dc.date2018-01-01T08:00:00Z
dc.date.accessioned2022-10-13T13:59:23Z
dc.date.available2022-10-13T13:59:23Z
dc.identifierhttps://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio/279
dc.identifierhttps://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1278&context=finanzas_comercio
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4162781
dc.description<p>El presente trabajo de investigación es una evaluación de los crashes bursátiles bajo el análisis de la geometría fractal en las series financieras, este análisis se reconoce como otro punto de vista desde herramientas y teorías transdisciplinarias que conllevan a proponer y aplicar un método innovador para calcular la dimensión fractal de 15 índices bursátiles a nivel global, el trabajo caracteriza los crashes bursátiles, se concluye que las crisis financieras están alimentadas por distintos crashes y están a su vez están compuestos por las expectativas y distintos comportamientos de los agentes del mercado</p>
dc.descriptionThe present work of investigation is an evaluation of the crashes stock market under the analysis of the fractal geometry in the financial series, this analysis is recognized like another point of view from tools and trans disciplinary theories that entail to propose and to apply an innovative method to calculate the fractal dimension of 15 stock indices globally, the work characterizes the crashes stock market, it is concluded that financial crises are fueled by different crashes and these in turn are composed of the expectations and different behaviors of market agents
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rightsacceso abierto
dc.subjectCrash bursátil
dc.subjectSistemas complejos adaptativos
dc.subjectExponente de escalamiento
dc.subjectLey de potencia
dc.subjectGeometría fractal
dc.subjectDimensión fractal
dc.subjectCaos
dc.subjectExponente de hurst
dc.subjectBifurcación
dc.subjectSensibilidad
dc.subjectStock market crash
dc.subjectAdaptive complex systems
dc.subjectExponent of scaling
dc.subjectPower law
dc.subjectFractal geometry
dc.subjectFractal dimension
dc.subjectChaos
dc.subjectExponent of hurst
dc.subjectFork
dc.subjectSensitivity
dc.subjectAnálisis de mercadeo
dc.subjectAnálisis financiero
dc.subjectMarket surveys
dc.subjectFinancial analysis
dc.titleEstudio de los crashes bursátiles bajo el análisis de la geometría fractal
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado
dc.thesisFinanzas y Comercio Internacional


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