bachelorThesis
Formação de carteira de investimentos: análise do risco utilizando o modelo proposto por Greenblatt
Fecha
2013Registro en:
BEZERRA, Diogo de Menezes Cortês. Formação de carteira de investimentos: análise do risco utilizando o modelo proposto por Greenblatt. 2013. 60f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia), Departamento de Administração, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2013.
Autor
Bezerra, Diogo de Menezes Cortês
Resumen
O presente trabalho objetiva mensurar o risco que um investidor corre adotando critérios fundamentalistas de investimento de acordo com Greenblatt, que é a formação de carteira através do RPL e P/L. Para isso buscou-se primeiramente montar uma carteira com 10 ativos com os critérios de Greenblatt no contexto brasileiro de mercado de ações. Avaliar cada ativo individualmente de acordo com o modelo de Markowitz, mensurar o risco individual de cada ativo e observar seu comportamento ao longo do ano de 2012. Após a observação do risco individual de cada ativo, foi visto o comportamento da carteira, composta pela união desses ativos de forma igualitária, e feito o calculo do risco da carteira. Os resultados apontaram que o risco da carteira é menor que o risco dos ativos individuais. Sendo assim, foi constatado que apesar de o critério de formação da carteira ser o mesmo para todos os ativos que irão compô-la os ativos não se comportam da mesma forma, beneficiando o investidor que adere a esse critério na diminuição do risco devido à diversificação.