Previsão de lucros anormais a partir da autocorrelação e das previsões de lucros com modelos arima: testando a terceira premissa do modelo de modelo de ohlson

dc.creatorMarcos André Nonaka
dc.creatorBreno Valente Fontes Araújo
dc.creatorMarcos Antônio de Camargos
dc.date.accessioned2022-08-31T14:07:08Z
dc.date.accessioned2022-10-03T22:49:15Z
dc.date.available2022-08-31T14:07:08Z
dc.date.available2022-10-03T22:49:15Z
dc.date.created2022-08-31T14:07:08Z
dc.date.issued2017-11
dc.identifier2177-3866
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/1843/44765
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3811295
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Gerais
dc.publisherBrasil
dc.publisherFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
dc.publisherUFMG
dc.relationSEMEAD - Seminários em Administração
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectLucros Anormais
dc.subjectModelo de Ohlson
dc.subjectModelos ARIMA
dc.titlePrevisão de lucros anormais a partir da autocorrelação e das previsões de lucros com modelos arima: testando a terceira premissa do modelo de modelo de ohlson
dc.typeArtigo de Evento


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