| dc.creator | Solano-Atehortúa, J. A. (José Antonio) | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-13T21:35:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-29T14:50:38Z | |
| dc.date.available | 2014-05-13T21:35:40Z | |
| dc.date.available | 2022-09-29T14:50:38Z | |
| dc.date.created | 2014-05-13T21:35:40Z | |
| dc.date.issued | 2014-05-13 | |
| dc.identifier | ISSN 28113854 | |
| dc.identifier | https://repository.eia.edu.co/handle/11190/653 | |
| dc.identifier | Solano-Atehortúa, J. A. Estructuración de portafolios que incluyen opciones, Revista Soluciones de Postgrado EIA, 4, 65-76 doi: http://repository.eia.edu.co/handle/11190/653 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3777447 | |
| dc.description.abstract | The main goal of this paper is to formulate portfolio selection problems in terms of quadratic optimization
problems. For the mean-variance optimal portfolio selection problem we consider that the
expected returns of the European-style options, risky and risk-free assets as well as the covariance
matrix of the risky assets are exactly known. In the course of the presentation, the covariance matrix
can be seen as a numerical approximation of an improper integral, so that some of the powerful
numerical packages nowadays available for this class of problems can be used. | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Administrativa, Financiera, Sistemas y Computación | |
| dc.publisher | Escuela de Ingeniería de Antioquia EIA | |
| dc.relation | CAPINSKY, M. and ZASTAWNIAK, T. (2003). Mathematics for Finance: an introduction to financial engineering. Londres. Springer- Verlag. | |
| dc.relation | CASTAÑO, J. O. (2008). Seleción óptima de portafolios incluyendo opciones, Tesis de Pregrado del programa de Matemáticas, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Matemáticas, Medellín. | |
| dc.relation | COX, D. and COX, M. (2006). The Mathematics of Banking and Finance. The Atrium, Southern Gate, Reino Unido. John Wiley & Sons. | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.rights | El autor de la obra, actuando en nombre propio, hace entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos en formato digital o electrónico y autoriza a la ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995, y demás normas generales sobre la materia, utilice y use por cualquier medio conocido o por conocer, los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución de la obra objeto del presente documento. PARÁGRAFO: La presente autorización se hace extensiva no sólo a las dependencias y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, sino también para formato virtual, electrónico, digital, y en red, internet, extranet, intranet, etc., y en general en cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARÁGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA actúa como un tercero de buena fe. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial | |
| dc.rights | Derechos Reservados - Universidad EIA, 2020 | |
| dc.title | Estructuración de portafolios que incluyen opciones | |
| dc.type | Artículo de revista | |
