Artículo de revista
Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
Fecha
2019-05-13Registro en:
10.18601/17941113.n15.06
2346-2140
1794-1113
Autor
Moreno Trujillo, John Freddy
Institución
Resumen
El documento presenta los elementos básicos para entender los procesos Hawkes y su aplicación en finanzas. Se caracteriza el comportamiento asintótico de estos procesos y se describe el proceso de difusión de Hawkes como modelo para el retorno logarítmico de activos riesgosos en continuo. The document presents the basic elements to understand the Hawkes processes and their application in finance. The asymptotic behavior of these processes is characterized and the Hawkes diffusion process is described as a model for the logarithmic return of risky assets in continuous time.