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        Un modelo de predicciones diarias para contratos de futuros del azúcar

        Fecha
        2012
        Registro en:
        Economía & Regiónyr: 2012;no: 6;iss: 2
        (ALEPH)000036890UTB01
        990000297210205731
        https://hdl.handle.net/20.500.12585/9786
        Universidad Tecnológica de Bolívar
        Repositorio UTB
        http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3724940
        Autor
        Alonso Cifuentes, Julio C.
        Arcila Vásquez, Andrés M.
        Institución
        • Universidad Tecnológica de Bolivar UTB (Colombia)
        Resumen
        El objetivo de este trabajo es estimar el mejor modelo que permita pronosticar los precios internacionales del azúcar en los mercados de Nueva York y Londres. Para ello, se busca alguna relación de largo plazo entre la cotización diaria del WTI y los precios del azúcar en esos dos mercados. Se concluye que no existe cointegración entre estas series, lo que indica la no existencia de dicha relación en el largo plazo. Para identificar la relación en el corto plazo se estimó un VAR diferenciando las series. Se encontró que un modelo ARIMA univariado es el mejor para predecir el precio internacional del azúcar
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