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Comparación entre dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo : Comparison between Two Dimensionality Reduction Methods in Time Series
Fecha
2009-12Registro en:
ZHANG, H. (2009). Comparación entre dos métodos de reducción de dimensionalidad en series de tiempo. Revista Colombiana De EstadÃstica, 32(2), 189-212.
Autor
Zhang, Hanwen
Institución
Resumen
Two methods of dimensionality reduction of multivariate stationary time series are analyzed: Peña-Box’s methodology in the time domain and Brillinger’s methodology in the frequency domain. Two failures of Peña-Box’s methodology were found, and their corrections are given. Also the two methods are compared regarding to their capacities to identify the number of latent factors by simulations and an empirical application.