Tesis
Medidas de memória longa em séries temporais : comparação de métodos de estimação do coeficiente de Hurst
Fecha
2015-03-16Registro en:
VEDOVATTO, Thiago. Medidas de memória longa em séries temporais: comparação de métodos de estimação do coeficiente de Hurst. 2014. xvi, 97 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014.
Autor
VedoVatto, Thiago
Institución
Resumen
O Coeficiente de Hurst pode ser usado como medida de memória longa para uma série temporal. Nesse trabalho investiga-se o desempenho de alguns métodos de estimação do coeficiente de Hurst, com foco nos testes clássicos realizados sobre ruídos brancos gaussianos e em ruídos brancos que sigam distribuições com caudas longas (Cauchy e α- estável). Investiga-se o desempenho dos estimadores em séries temporais que apresentem quebras estruturais no decorrer do tempo. Uma última bateria de testes verifica o desempenho em séries temporais com diferentes configurações de construção de subséries no algoritmo de estimação.