info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Patrones de predictibilidad en el SyP500
Fecha
2018-01-01Registro en:
314166
instname: Universidad Icesi
reponame: Biblioteca Digital
Autor
Jiménez Valencia, Andrés Francisco
Martínez, Juan Manuel
Institución
Resumen
En el presente documento se determinan los patrones de predictibilidad del índice bursátil SyP 500 utilizando una ventana de estimación de 27 años. Para ello, primero se someten las variables susceptibles de ser predictores a un análisis de componentes principales que finalmente entregan los insumos para ser utilizados en un modelo de red neuronal. En el desarrollo del estudio se encuentra que 9 variables de 29 planteadas al inicio predicen el precio del índice SyP 500. No obstante, para trabajos posteriores se plantea la posibilidad de mejorar el modelo y así realizar estimaciones del precio del índice en mención.