Option pricing from Ornstein Uhlenbeck process : explicit valuation formula and numerical approximation

dc.contributorMarín Sánchez, Fredy Hernan
dc.creatorPérez Monsalve, Juan Pablo
dc.date.accessioned2022-03-07T22:18:24Z
dc.date.accessioned2022-09-23T21:53:29Z
dc.date.available2022-03-07T22:18:24Z
dc.date.available2022-09-23T21:53:29Z
dc.date.created2022-03-07T22:18:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10784/30889
dc.identifier515.35 P4738
dc.identifier.urihttp://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3535801
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad EAFIT
dc.publisherMaestría en Matemáticas Aplicadas
dc.publisherEscuela de Ciencias. Departamento de Ciencias Básicas
dc.publisherMedellín
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rightsAcceso cerrado
dc.rightsTodos los derechos reservados
dc.subjectOrnstein Uhlenbeck
dc.subjectValoración de opciones
dc.subjectFórmula de valoración explícita
dc.subjectEsquema explícito de diferencias finitas
dc.titleOption pricing from Ornstein Uhlenbeck process : explicit valuation formula and numerical approximation
dc.typemasterThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


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