Option pricing from Ornstein Uhlenbeck process : explicit valuation formula and numerical approximation

masterThesis

Fecha

2021

Registro en:

http://hdl.handle.net/10784/30889

515.35 P4738

http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3535801

Autor

Pérez Monsalve, Juan Pablo

Institución

Universidad EAFIT (Colombia)

Materias

Ornstein Uhlenbeck

Valoración de opciones

Fórmula de valoración explícita

Esquema explícito de diferencias finitas

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