Artículo de revista
Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas
Fecha
2016-01-01Registro en:
ISSN: 2357-6529
Autor
Rodríguez Melendez, Oscar Alberto
Institución
Resumen
En este manuscrito se revisa la versión estocástica de la serie de Taylor. Esta versión se obtiene mediante el cálculo de Itô. Usando la serie de Taylor-Itô se deducen algunos métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas. Finalmente se presenta una aplicación a un modelo de finanzas.