El efecto de la estructura de mercado en las tasas de interés activas en la industria bancaria colombiana : un análisis de panel no estacionario

Abstract

Este Trabajo realiza un análisis empírico de las dos hipótesis bajo la teoría del poder de mercado en la industria bancaria colombiana. Utilizando las técnicas de macropanel se estudia el efecto de la estructura del mercado en las tasas de interés activas para dos tipos de créditos. Al emplear este enfoque y tomando en consideración las propiedades de los datos, tales como raíces unitarias y cointegración, estudiamos si el comportamiento del mercado bancario colombiano soporta los supuestos del paradigma estructura-conducta-resultado o la hipótesis del poder de mercado relativo.