Optimal liquidation with non-linear permanent price impact

masterThesis

Fecha

2019

Registro en:

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20022

http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/3062079

Autor

Sánchez López, Julián Fernando

Institución

Universidad del Rosario (Colombia)

Materias

Optimal stochastic control

Non-linear permanent price impact

Liquidation of shares

Hamilton Jacobi Bellman

Finite difference method

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