Tesis
El microcrédito y la calificación estadística: el caso práctico de una ONG especializada que labora en el Ecuador, período 2007-2008
Fecha
2009-04-15Autor
Guevara Urquizo, Luis Felipe
Institución
Resumen
Con el pasar del tiempo y a la luz de experiencias exitosas como
Prodem y Cajas los Andes en Bolivia, Acción en Perú y Corposol en Colombia,
los programas de microfinanzas y en especial de microcrédito se han visto en
la necesidad de profesionalizar su accionar con el objetivo de mantener su
servicio, masificar su impacto y ampliar su cobertura; entendiendo así que pese
a la originalidad de sus metodologías y al altruismo de su enfoque inicial, su
labor se inserta dentro de la dinámica del sistema financiero. Esta condición
revela que las microfinanzas y a su vez el microcrédito tienden a expandir y
democratizar las bondades que la intermediación financiera desencadena en la
economía, con la responsabilidad intrínseca que esto conlleva.
Acorde con la perspectiva citada, la presente disertación mediante el
análisis de caso del programa de microfinanzas de una ONG especializada
busca verificar empíricamente la viabilidad y los beneficios que la
implementación de la calificación estadística puede desatar en la mitigación del
riesgo crediticio y con ello en la sostenibilidad de una institución de estas
características.
Delineando la estructura de la disertación, el Capítulo I presenta de
manera introductoria los antecedentes, la delimitación del problema, la
metodología utilizada, la justificación y el planteamiento del problema que
incluye las preguntas de investigación, hipótesis y objetivos a verificarse y
cumplirse durante el desarrollo de la investigación.
El Capítulo II expone a manera de marco teórico la importancia de la
intermediación financiera dentro de la dinámica económica, el esquema de
funcionamiento de las microfinanzas y en especial del microcrédito y finalmente
el manejo de riesgos a nivel financiero, de entre los que se analiza
puntualmente el riesgo de crédito.
El Capítulo III aborda tanto desde una perspectiva teórica como a la luz
de experiencias exitosas, el alcance y viabilidad de la calificación estadística
dentro del ámbito de las microfinanzas, citando explícitamente sus diferencias,
ventajas, desventajas y beneficios asociados.
El Capítulo IV evalúa específicamente el programa de microfinanzas de
la ONG considerada como caso de estudio, con la finalidad de demostrar por
una parte que su labor se enmarca dentro del esquema de funcionamiento de
las entidades especializadas en el ramo y por otra identificar algunos focos de
riesgo crediticio sobre los cuales trabajará el modelo de calificación estadística.
El Capítulo V comparte inicialmente el marco metodológico y conceptual
requerido para la realización de un modelo de credit scoring bajo la
metodología logística binaria y posteriormente muestra la construcción e
interpretación de las componentes de un modelo de score diseñado a partir de
la información de los clientes urbanos de la ONG considerada como caso de
estudio.
Finalmente, el Capítulo VI expone los resultados encontrados a lo largo
de la investigación, la validación de la hipótesis de trabajo y las conclusiones y
recomendaciones alcanzadas.