Trabajo de grado - Pregrado
Análisis de la volatilidad del IGBC durante los años 2001-2012: evidencia de un cambio de régimen.
Autor
Garcia Muñoz, Juliana
Institución
Resumen
Este trabajo investiga el comportamiento de la volatilidad del mercado accionario colombiano en el periodo 2001-2012. Para medir esta volatilidad se utilizarán modelos de heterocedasticidad condicional autoregresiva. Además se pretende mostrar qué tan relevante fue la crisis económica internacional y cual fue su impacto sobre el mercado bursátil colombiano, finalmente determinar sí los posibles cambios de régimen generan variaciones en la varianza no condicional del IGBC